hedge funds

В конце апреля 2019 года в аэропорту Омахи приземлился «гольфстрим» компании Occidental Petroleum. Нефтяная компания направила делегацию для секретной встречи с Уорреном Баффетом, надеясь убедить его прийти на помощь против враждебного поглощения. Эта встреча недолго оставалась тайной. Работающая в области «альтернативных данных» компания под названием Quandl отслеживала подобные перелеты, что позволило ей предупредить клиентов — в основном хедж-фонды — о неожиданном полете «гольфстрима» и потенциальной сделке. Два дня спустя Occidental объявила об получении $10 млрд от Баффета.

Этот эпизод показывает, как индустрия активного управления пытается восстановить позиции на фоне многолетнего отставания как от заявленных нормативов доходности, так и от результатов пассивного индексирования. Многие традиционные хедж-фонды и управляющие паевых фондов не могут себе позволить просто наблюдать за тем, как клиентские портфели перетекают в индексные или алгоритмические стратегии. Один из способов вернуть доверие и средства инвесторов — использование интеллектуального анализа данных. Изначально такого рода методы применялись конкурентами традиционных портфельных менеджеров — «квантами», что подразумевает серьезные вложения в найм программистов и специалистов по обработке данных. Но теперь речь идет о гибридном подходе, который сочетает в себе суждения опытного портфельного управляющего и применение больших данных.

Динамика позиций хэдж-фондов в акциях США 30 сентября в целом негативная, но без «огонька» (значительного импульса).

Лидерами снижения по относительной динамике были: Monsanto Co (MON), Newmont Mining (NEM), Dow Chemical (DOW) и ряд других. Снижения в позициях происходили в рамках 2%. Позитивную динамику (динамику набора позиций) формировали покупки немногочисленных акций: General Dynamics (GD), Boeing (BA), 3M (MMM), Verizon (VZ) и др, но итоговая динамика оказалась оттоком средств на сумму более $930 млн из позиций крупнейших фондов.

Динамика в позициях по рос. эмитентам вторила США. Лидерами по динамике оттока капитала были Яндекс и Сургутнефтегаз (оба до 1.4% оттока). Нефтегазовый сектор имел меньший негативный импульс и отток из ROSN, LKOH, TATN и GAZP оказался не столь весомым: от -0.66% до -0.44% за день.

Собсвенно пло мотивам статьи...

www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/20/617635-hedzh-fond-blackrock-stal-ocherednoi-zhertvoi-politiki-tsentrobankov

Интересно, а на России как-то это скажется? Ну там продавать че-то будут? Или уже все продали? )